Workshop III/2001

10 Dezember 2001, 10.00 - 17.00 Uhr

CS Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich

Uebersicht:

• Value-at-Risk Analyse von Kundenportfolios: Andrei Rogatchev

• Empirische Untersuchung zu Liquiditätsrisiken: Christian Buhl und Rico von Wyss

• Beobachtungen zum Marktpreis von Katastrophenrisiken: Angelika Schöchlin

(Universität St. Gallen HSG)

• Quantifizierung operationeller Risiken - der Praxisansatz: Dr. Karsten Bromann und René F. Manser

(Zurich IC Squared)

• Basel II und operationelle Risiken - eine empirische Studie: Dr. Patrick Wegmann

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